Fx ตัวเลือก และ รอยยิ้มที่ มีความเสี่ยง Castagna รูปแบบไฟล์ Pdf

2015-08-10 1. 2. AQR AQRimplementability 3. 1. alpha ของคุณคือ beta2 บางชนิด มีอัลฟาบางตัวไม่สามารถจับภาพได้โดยใช้ตัวแบบจำลองความแปรปรวนปัจจุบันอัลฟาอัลฟารุ่นอัลฟ่าราคาของสินทรัพย์ - อัลฟ่า - การวิจัยปัญหาพิเศษจากมาตรการวัดประสิทธิภาพของ AQR 1. CAPM: 1.1 Markowitz, H. (1952) การเลือก Portfolio วารสารการเงิน 7 (1), 77-91 PORTFOLIO SELECTION 1.2 Lintner, J. (1965) การประเมินสินทรัพย์เสี่ยงและการเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงในพอร์ตหุ้นและงบประมาณรายจ่าย การทบทวนเศรษฐศาสตร์และสถิติ 13-37 การประเมินค่าทรัพย์สินความเสี่ยงและการเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายใน JSTOR 1.3 Lintner, J. (1965) ราคาความเสี่ยงความเสี่ยงและกำไรสูงสุดจากการกระจายการลงทุน วารสารการเงิน 20 (4), 587-615 ราคาความเสี่ยงความเสี่ยงและผลกำไรสูงสุดจากการกระจายตัว 1.4 Sharpe, W. F. (1964) ราคาทรัพย์สินทุน: ทฤษฎีความสมดุลของตลาดภายใต้สภาวะความเสี่ยง วารสารการเงิน 19 (3), 425-442 ราคาทรัพย์สินทุน: ทฤษฎีของกำลังการตลาดภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยง 1.5 Sharpe, W. F. (1963) แบบจำลองที่เรียบง่ายสำหรับการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ วิทยาศาสตร์การจัดการ . 9 (2), 277-293 Management Science: INFORMS 2. CAPM สีดำ: 2.1 Jensen M C, F Black, Scholes M S. แบบจำลองการกำหนดราคาทรัพย์สิน: การทดสอบเชิงประจักษ์บางส่วน J. 1972. papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid908569 3. เมอร์ตัน ICAPM: เมอร์ตันอาร์ซี (1973) แบบจำลองการกำหนดราคาทรัพย์สินในรูปแบบ Intertemporal Econometrica: วารสาร Econometric Society 867-887 รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ระหว่างกาลของ JSTOR 4. Fama French 3 Factor Model: 4.1 Fama, F. F. French, K. R. (1993) ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในผลตอบแทนของหุ้นและพันธบัตร วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน 33 (1), 3-56 ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในผลตอบแทนของหุ้นและพันธบัตร 4.2 Fama, E. F. amp ฝรั่งเศส, K. R. (1992) การข้ามผลตอบแทนของหุ้นที่คาดไว้ วารสารการเงิน 47 (2), 427-465 ส่วนข้ามของการส่งคืนสินค้าที่คาดว่าจะได้รับ 5. Carhart 4 Factor Model: Carhart, M. M. (1997) ความคงอยู่ของผลการดำเนินงานของกองทุนรวม วารสารการเงิน 52 (1), 57-82 ความคงอยู่ของการมีส่วนร่วมในผลการดำเนินงานของกองทุน 6. Fama French 5 Factor Model: Fama, E. F. America, K. R. (2015) แบบจำลองการกำหนดราคาทรัพย์สิน 5 ปัจจัย วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน 116 (1), 1-22 AQRfactor QMJ รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ห้าตัว 7. บทวิจารณ์วรรณกรรมที่ดี: ฮาร์วีย์, ซีอาร์. หลิว, หม่อมเจ้าจู้, เอช (2014) . และส่วนตัดขวางของผลตอบแทนที่คาดหวัง (No. w20592) สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ . และส่วนข้ามของผลตอบแทนที่คาดหวังความรู้สึก 300factormake 1. AQR คุณภาพการย่อยสลาย 1.1 คุณภาพ: Asness, C. Frazzini, A. amp Pedersen, L. H. (2013) คุณภาพลบขยะ มีจำหน่ายที่ SSRN 1.2 บัฟฟาโลอัลฟ่า: Frazzini, A. Kabiller, D. amp Pedersen, L. H. (2013) บุฟเฟ่ต์แอลฟา (No. w19681) สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ 1.3 โมเมนตัมลำดับเวลา: Moskowitz, T. Ooi เจ, Y. H. amp Pedersen, L. H. (2012) โมเมนตัมของอนุกรมเวลา วารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน 104 (2), 228-250 1.4 ความคืบหน้าของค่าทุกที่: Asness, C. S. Moskowitz, T. J. amp Pedersen, L. H. (2013) ค่าและแรงผลักดันทุกที่ วารสารการเงิน 68 (3), 929-985 ข้อสังเกตที่สำคัญ 14dinner กลยุทธ์ของฉันลิงสามารถทำให้หลายล้าน Glasserman ลิงวารสารนักลงทุนสถาบัน: หน้าแรก iijournals วารสารการจัดการผลงาน, วารสารตราสารหนี้วารสาร Derivatives วารสารการจัดการการลงทุน Whaley papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid2261387 นักลงทุนรายย่อย VIXETFETF SSRNseeking alphashort VIXbuy และถือผกผัน VIX ETFETNXIV XIVliquidETNBampH VIIVETF 1. Whaley, RE (2013) ความผันผวนของการซื้อขาย: ราคาอะไร วารสารการจัดการการลงทุน 40 (1), 95-108 2. Giot, P. (2005) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีผันผวนโดยนัยและผลตอบแทนของดัชนีหุ้น วารสารการจัดการการลงทุน 31 (3), 92-100 ความสัมพันธระหวางดัชนีความผันผวนและความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย: วารสารการจัดการการลงทุน 3. Whaley R. E. (2000) นักลงทุนกลัวเกจ วารสารการจัดการการลงทุน 26 (3), 12-17 The Investor Fear Gauge: วารสารการจัดการผลงาน 3.2 กลยุทธ์ลิงสำหรับตัวเลือกที่ลึกซึ้งในเงิน